2000年8月，CBOE推出Mini NASDAQ-100指数期权（Mini-NDX，代码MNX），其合约值为NASDAQ 100指数的十分之一。Mini NASDAQ-100 推出后，已迅速跃居CBOE交易的第三大指数期权，为相当成功的指数期权之一。
除上述种类指数外，CBOE也与高盛（Goldman Sachs）及摩根史坦利（Morgan Stanley）合作推出Goldman Sachs Technology 指数期权以及Morgan Stanley 指数期权。此外，CBOE也针对客户需求编制有类股及国际股价指数。
3、利率期权（Interest Rate Options）
利率期权由CBOE在1989年率先推出，是欧式期权，且以现金方式交割，以美国政府短、中、长期公债的利率为标的，分为最近标售的十三周国库券短期利率（代码：IRX）、五年期国库券（代码：FVX）、十年期国库券（代码：TNX）及三十年期政府公债（代码：TYX）。
4、FLEX（Flexible Exchange）期权
FLEX期权分为指数及个股两种，推出时间分别为1993及1996年。FLEX最大的优点就是能使投资者根据其需要而选择合适的合约项目，比如履约价格、履约方式及到期日。同时，FLEX期权享有较大的仓位限制，有些甚至无仓位限制的规定。由于FLEX期权是更加客户量身订做，因此对于风险控制来说，具有相当大的弹性。至2002年底止，共有二百五十余种FLEX 股票期权及五种FLEX 指数期权。
5、LEAPS（Long-Term Equity Anticipation Securities）期权
1990年，CBOE 推出名为LEAPS的中长期个股及指数期权合约。LEAPS与一般期权一样分为买权及卖权两种，最大的不同就是LEAP的合约期限最长可达3年，目的在鼓励投资者以长期投资的目的持有个股。至2002年底止，目前共有450种股票及10种股价指数LEAPS。

（二）主要股指期权合约

	标普100指数期权	SPX 标普500指数期权
合约代码	OEX/ XEO	SPX
标的资产	标普100指数	标普500指数
合约乘数	100 美元
履约价格间距	5点。远期月是10点。	5点。远期月的相差幅度是25点。
最小价格波动	以十进制制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05 (5美元)，所有别的系列都是0.10 （10美元）。 From Www.YanShengPin.Com 版权所有
到期日	合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六。
合约月份	最近的三个近月及一个季月	三个近期月，再加上另外三个季月
履约方式	美式/欧式	欧式
结算	履约-结算价值是根据在合约到期日之前最后那个开市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市场上最后一手交易的报价而计算出来的。先求出履约-结算价值和该期权价格的差额， 再乘以一百美元， 即为履约-结算的数额。只要履约通知合乎手续，履约日之后的那个开市日就会有现金交割。
仓位限制	没有现行生效的头寸和履约限额。 如果在交易日关市时，任何会员（只要不是做市商）或会员组织在其拥有的账号或其某一客户的账号中有多于十万的OEX（或XEO、SPX）合约（五手OEX（XEO）长期期权相等于一手全价的OEX（XEO）合约，十手SPX长期期权相等于一手全价的SPX合约），该会员或会员组织必须向市场法规部（Department of Market Regulation）报告某些情况。该会员必须报告诸如该头寸是否为套期保值，如果是，对所用套期保值的说明等情况。当某一账户首次达到上述界限时，必须申递一份报告。此后，每增加两万五千手合约，必须申递另一份报告。 减少期权头寸不必报告。不过，对套期保值里的任何实质性的变化都必须报告。
保证金	购买九个月之内，合约到期以前的卖权(PUT)或买权(CALL)的，必须付其全额。未担保的卖权(PUT)或买权(CALL)的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值（当前指数水准乘以一百美元）的百分之十五，如果该期权是价外 （out-of-money），可减去所蚀差额，但买权(CALL)的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，卖权(PUT)的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。（* 在其计算最低保证金时，请用期权当前市场价值以代替期权收益）。根据交易所规则第12.10条，可能会有额外的保证金要求。
最后交易日	期权的交易一般停止于合约到期日的前一个开市日 (通常是星期五)
交易时间	9:00 AM 至3:15 PM（芝加哥时间）