三、仓位限制
为避免交易者暴露于过大的风险之下，或对市场产生过大的操纵能力，交易所根据标的证券的发行量与交易量对期权仓位设有上限。且同一标的物买权的买方仓位，和卖权卖方仓位的加总订有上限，买权的卖方仓位与卖权的买方仓位的加总也订有一上限，通常此两种限制数量是相同的，主管机关也保有随时调整限制数量的权利。仓位限制不仅对每一账户有效，对一组具相关性的账户也有效。例如，某些投资顾问可能同时代客户操作多个账户，则这些账户的仓位总数，不得超过前述的上限。对个人账户而言，这些限制可能没有实质约束力，但对大型法人机构而言，就可能会产生约束。期货期权也有其仓位限制，通常金融期货期权的限制较为宽松，而以产品期货为标的的期权则有较严格的限制。CBOE 指数期货期权的仓位上限，是与期货仓位限制分开计算。指数期权仓位限制的计算方式则与股票期权类似，均是分别计算买权的买方仓位与卖权的卖方仓位之和，及买权的卖方仓位与卖权的买方仓位之和，并根据此总和制定上限。
每一期权持有者在连续五个交易日内，每一期权类组（Option class，即同一标的有价证券下的所有买权或所有卖权）可履约的数量订有限制。目前CBOE 对股票期权履约数量的限制是依据标的证券成交量及其流通在外股数，分别设有3,000、5,500 及8,000张合约的限制。S&P 100 及S&P 500 指数期权的限制为25,000 张合约，只是到期月份合计不得超过15,000张合约。
四、仓位申报
美国各证券交易所跨市场稽核小组（Intermarket Surveillance Group，ISG）以建立大额期权申报系统，通过该系统的监察，可以辨识持有200张以上仓位的期货商及其客户，OCC通过该系统获得持有大额仓位的市场参与者信息。
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五、实时损益计算系统
OCC目前采用的INTRACS/400（Intermarket Trade Clearing System）系统，是整体性的实时结算系统，可处理期权、期货及期货期权的交易与结算业务。其利用实时交易信息以维护仓位资料，且随时予以更新。可提供使用者连线处理，并做为实时的风险评估基础。除提供多种币别的交易、结算及保证金抵缴功能，使交易所能够提供更多的产品给市场参与者，并可使交易所本身在快速变迁的市场中更具吸引力。
此外，OCC也已发展出以个人计算机为基础的风险管理系统（Management Data Information system，MDIS），利用自交易所取得的实时价格与仓位资料，提供给结算会员进行投资组合分析。MDIS是建立在TIMS 理论架构之上的。
六、违约处理
OCC对违约结算会员及做市商的仓位处理如下：以市价清算其净仓位、出售其所缴交的保证金(包括其抵缴的有价证券及信用证)支付其未完成的义务、其剩余的资产将转至SIPC 指定的信托机构。